теория вероятностей

Задача о взвешенном выборе и случайной величине: единственность решения

В прошлый раз мы решали задачу о взвешенной сортировке и показали, что существует функция $$f_w(x)$$, такая что максимальное значение этой функции $$\inline\max_{i=1,2,...n}\left\{f_{w_i}(x_i)\right\}$$ будет достигнуто на k-той паре $$(w_k, x_k)$$ с вероятностью, пропорциональной $$w_k$$, где $$x_i$$ — значение случайной величины, равномерно распределенной на единичном отрезке $$[0, 1]$$.

Мы потребовали непрерывности и монотонности функции $$f_w(x)$$ по $$x$$, а также зафиксировали значения на концах отрезка: $$f_w(0) = a, f_w(1) = b$$. В этих предположениях показали, что функция должна удовлетворять условию

$$ \int\limits_0^1dx_1\,f^{-1}_{w_2}\left(f_{w_1}(x_1)\right)\cdot f^{-1}_{w_3}\left(f_{w_1}(x_1)\right)\cdot\ldots\cdot f^{-1}_{w_n}\left(f_{w_1}(x_1)\right) ={w_1\over w_1+w_2+w_3+\ldots+w_n} $$(1)

для любых наборов значений $$w_i>0$$. Мы нашли целый класс подходящих под это условие функций:

$$f_w(x)=h(x^{1/w}),$$(2)

где $$h(y)$$ — любая строго монотонная функция.

Теперь докажем, что других решений у этой задачи не существует.

Теорема о единственности. Пусть для каждого значения $$w>0$$ функция $$f_w(x)$$ непрерывна и строго монотонна по $$x$$ на отрезке $$[0,1]$$, принимает на концах отрезка фиксированные значения $$f_w(0) = a, f_w(1) = b$$ и удовлетворяет (1). Тогда найдется такая строго монотонная функция $$h(y)$$, для которой выполняется тождество (2).

Доказательство будет конструктивным: мы построим конкретный пример $$h(y)$$ на основе вида функции $$f_w(x)$$.

Лемма 1. Обратная функция $$f^{-1}_w(s)$$ при каждом фиксированном значении аргумента $$s\in[a,b]$$ непрерывна по параметру $$w$$ на всем допустимом множестве значений этого параметра $$w>0$$.

Доказательство от противного. Пусть существует точка $$w_2$$, в которой $$f^{-1}_w(s)$$ не является непрерывной. Это значит, что

$$\exists\varepsilon>0\ \forall\delta_1>0\ \exists s_1\in[a,b]\ \exists w_3:|w_2-w_3|<\delta_1,\left|f^{-1}_{w_2}(s_1)-f^{-1}_{w_3}(s_1)\right|>\varepsilon.$$(3)

Так как функция $$f^{-1}_w(s)$$ непрерывна по $$s$$ на отрезке $$[a,b]$$, она равномерно непрерывна на нем в силу теоремы Кантора — Гейне. Из равномерной непрерывности следует, что $$|f^{-1}_{w_2}(s)-f^{-1}_{w_3}(s)|>\varepsilon/2$$ в некоторой $$\delta_2$$-окрестности точки $$s_1$$, причем $$\delta_2$$ зависит только от $$\varepsilon$$, не от $$s_1$$. (Иными словами, разрыв по $$w$$ будет наблюдаться не только в одной точке $$s_1$$, но и в ее окрестности.)

Аналогично функция $$f_w(x)$$ непрерывна и равномерно непрерывна на отрезке $$[0,1]$$. По $$\delta_2$$-окрестности точки $$s_1$$ можно найти $$\delta_3$$-окрестность точки $$x_1=f^{-1}_{w_1}(s_1)$$, для каждого $$x$$ из которой $$\left|f^{-1}_{w_2}(f_{w_1}(x))-f^{-1}_{w_3}(f_{w_1}(x))\right|>\varepsilon/2$$ (значение $$w_1$$ выбирается произвольно и фиксируется для следующих рассуждений).

Это значит, что следующий интеграл от квадрата разности функций в соседних точках $$w_2$$ и $$w_3$$ ограничен снизу ненулевой величиной, не зависящей от $$\delta_1$$:

$$\int\limits_a^bdx\left[f^{-1}_{w_2}(f_{w_1}(x))- f^{-1}_{w_3}(f_{w_1}(x))\right]^2>{\delta_3\varepsilon^2\over 4}$$

Теперь непосредственно вычислим интеграл, раскрыв скобки и воспользовавшись условием (1):

$$ \begin{align*} &\int\limits_a^bdx\left[f^{-1}_{w_2}(f_{w_1}(x))- f^{-1}_{w_3}(f_{w_1}(x))\right]^2=\\ =&\!\int\limits_a^b\!dx\left[f^{-1}_{w_2}(f_{w_1}(x))\right]^2-2\!\int\limits_a^b\!dx\,f^{-1}_{w_2}(f_{w_1}(x))\, f^{-1}_{w_3}(f_{w_1}(x))+\!\int\limits_a^b\!dx\left[ f^{-1}_{w_3}(f_{w_1}(x))\right]^2=\\ =&{w_1\over w_1+2w_2}-2{w_1\over w_1+w_2+w_3}+{w_1\over w_1+2w_3}=\\ =&{2w_1\over(w_1+2w_2)(w_1+2w_3)(w_1+w_2+w_3)}(w_2-w_3)^2=\\ =&{2w_1\over(w_1+2w_2)(w_1+2w_2-2(w_2-w_3))(w_1+2w_2-(w_2-w_3))}(w_2-w_3)^2. \end{align*} $$

Оценка этого выражения снизу дает неравенство:

$${2w_1(w_2-w_3)^2\over(w_1+2w_2)(w_1+2w_2-2(w_2-w_3))(w_1+2w_2-(w_2-w_3))}>{\delta_3\varepsilon^2\over 4}.$$

Но согласно отрицанию определения непрерывности (3) $$\delta_1$$ можно выбрать сколь угодно малым, при этом $$\varepsilon$$, $$\delta_3$$ и $$w_1$$ зависят только от выбора $$w_2$$ и остаются фиксированными. Так как $$|w_2-w_3|<\delta_1$$, выбором $$\delta_1$$ также можно сделать левую часть неравенства сколь угодно малой при фиксированной правой. Противоречие. $$\square$$

Лемма 2. Для любых значений $$k,m\in\mathbb{N}$$, $$w>0$$, $$s\in[a,b]$$ выполняется равенство

$$\left[f^{-1}_{w/k}(s)\right]^k=\left[f^{-1}_{w/m}(s)\right]^m.$$

Доказательство. Введем в (1) новую переменную $$s=f_{w_1}(x_1)$$:

$$ \int\limits_a^bds\ {\partial f^{-1}_{w_1}(s)\over\partial s}\ f^{-1}_{w_2}(s)\cdot f^{-1}_{w_3}(s)\cdot\ldots\cdot f^{-1}_{w_n}(s) ={w_1\over w_1+w_2+w_3+\ldots+w_n}. $$

Разделим набор весов $$w_2$$, $$w_3$$, … $$w_n$$ на две группы количеством $$k$$ и $$m$$, в каждой из которых веса совпадают и равны $$w/k$$ и $$w/m$$ соответственно. Тогда:

$$ \int\limits_a^bds\ {\partial f^{-1}_{w_1}(s)\over\partial s}\ \left[f^{-1}_{w/k}(s)\right]^k \left[f^{-1}_{w/m}(s)\right]^m ={w_1\over w_1+2w}\quad\forall k,m\in\mathbb{N}. $$

Последний интеграл можно интерпретировать как скалярное произведение функций $$[f^{-1}_{w/k}(s)]^k$$ и $$[f^{-1}_{w/m}(s)]^m$$ в пространстве с положительной в силу монотонности $$f^{-1}_{w_1}$$ метрикой $$\partial f^{-1}_{w_1}(s)/\partial s$$. По неравенству Коши — Буняковского скалярное произведение не превосходит произведения норм, и равенство достигается при коллинеарности сомножителей. Из последнего уравнения видно, что скалярное произведение совпадает с квадратом нормы каждого элемента. Поэтому в нашем случае имеет место равенство. Действительно, вычислим норму от квадрата разности функций:

$$ \begin{align*} &\int\limits_a^bds\ {\partial f^{-1}_{w_1}(s)\over\partial s}\ \left\{\left[f^{-1}_{w/k}(s)\right]^k- \left[f^{-1}_{w/m}(s)\right]^m\right\}^2=\\ =&\int\limits_a^bds\ {\partial f^{-1}_{w_1}(s)\over\partial s}\ \left\{\left[f^{-1}_{w/k}(s)\right]^{2k} -2\left[f^{-1}_{w/k}(s)\right]^k\left[f^{-1}_{w/m}(s)\right]^m +\left[f^{-1}_{w/m}(s)\right]^{2m}\right\}=0. \end{align*} $$

Если предполагать противное — непрерывные функции не совпадают хотя бы в одной точке — интеграл от квадрата их разности не может быть нулевым. Противоречие.

Несмотря на присутствие в выражениях производной $$\partial f^{-1}_{w_1}(s)/\partial s$$, дифференцируемость по $$s$$ в этом доказательстве не требуется. Замена переменной $$x_1$$ на $$s$$ была проведена для удобства и наглядности. Аналогичные рассуждения имеют место и без замены переменных. $$\square$$

Следствие 1. Для любых значений $$r\in\mathbb{Q}_+$$, $$w>0$$, $$s\in[a,b]$$ выполняется равенство

$$f^{-1}_w(s)=\left[f^{-1}_{w/r}(s)\right]^r.$$

Доказательство. Представим положительное рациональное число $$r=m/k$$ как отношение натуральных чисел. В утверждении леммы 2 выполним замену $$w\to wk$$ и возведем обе части в степень $$1/k$$:

$$f^{-1}_w(s)=\left[f^{-1}_{wk/m}(s)\right]^{m/k}=\left[f^{-1}_{w/r}(s)\right]^r.\ \square$$

Следствие 2. Для любых значений $$p\in\mathbb{R}_+$$, $$w>0$$, $$s\in[a,b]$$ выполняется равенство

$$f^{-1}_w(s)=\left[f^{-1}_{w/p}(s)\right]^p.$$

Доказательство. Рассмотрим выражение $$[f^{-1}_{w/p}(s)]^p$$ как функцию от $$p$$. По следствию 1 в рациональных точках $$p$$ ее значение равно $$f^{-1}_w(s)$$. По лемме 1 функция непрерывна по параметру. Поэтому ее значение в иррациональных точках $$p$$ также равно $$f^{-1}_w(s)$$. $$\square$$

Доказательство теоремы. Из следствия 2 для любых $$p>0$$ выполняется равенство $$f_w(x)=f_{w/p}(x^{1/p})$$. Пусть $$p=w$$. Тогда

$$f_w(x)=f_1(x^{1/w})=h(x^{1/w}),$$

где $$h(y)\equiv f_1(y)$$ — строго монотонная функция. $$\square$$

Задача о взвешенном выборе и случайной величине

Условие

Пусть заданы n положительных чисел $$w_1$$, $$w_2$$, … $$w_n$$. Для каждого из них выберем значение $$x_i$$ случайной величины, равномерно распределенной на единичном интервале (0, 1). Существует ли функция $$f_w(x)$$, такая что максимальное значение этой функции $$\inline\max_{i=1,2,...n}\left\{f_{w_i}(x_i)\right\}$$ достигается на k-той выбранной паре $$(w_k, x_k)$$ с вероятностью, пропорциональной $$w_k$$?

Мотивация

Задача возникла из следующей программистской проблемы. Пусть в базе данных есть таблица с колонкой весов w. Нужно выбрать из этой таблицы случайную строку с вероятностью, пропорциональной значению веса w.

Можно было бы провести одно испытание, выбрав значение случайной величины $$x$$, и взять среди сумм $$w_1_$$, $$w_1 + w_2$$, $$w_1 + w_2 + w_3$$, … первую, превосходящую $$x(w_1 + w_2 + ... + w_n)$$. Но такой перебор сделать сложнее в синтаксисе SQL. Проще отсортировать таблицу по некоторой функции от веса и случайного числа:

SELECT * FROM table ORDER BY f(w, random()) DESC LIMIT 1

Какую функцию нужно применить к весу и случайному числу, чтобы значение этой функции на некоторой строке оказалось наибольшим с вероятностью, пропорциональной весу?

Решение

Допустим, что функция $$f_w(x)$$ существует. Пусть в первом выборе случайная величина приняла значение $$x_1$$. Вычислим, с какой вероятностью значение $$f_{w_1}(x_1)$$ будет наибольшим. Нам нужно взять меру множества значений $$x_i$$, на котором выполняется система неравенств:

$$ \begin{equation*} \begin{cases} f_{w_1}(x_1) > f_{w_2}(x_2),\\ f_{w_1}(x_1) > f_{w_3}(x_3),\\ \cdots \end{cases} \end{equation*} $$(1)

Предполагаем, что $$f_w(x)$$ непрерывна и монотонно возрастает по $$x$$. Тогда существует обратная функция $$f^{-1}_w(y)$$. Чтобы упростить рассмотрение на границах, предположим, что $$f_w(x)$$ принимает одинаковые значения на концах отрезка для всех значений параметра:

$$ f_w(0) = a,\quad f_w(1) = b. $$(2)

Тогда решением системы (1) будет множество

$$0<x_i<f^{-1}_{w_i}\left(f_{w_1}(x_1)\right),\quad i>1.$$

Меру этого множества нужно проинтегрировать по всем значениям $$x_1$$, чтобы вычислить вероятность получения максимального значения в первом выборе. С другой стороны, эта вероятность нормирована на 1 и по условию пропорциональна $$w_1$$. Выводим следующее ограничение на функцию $$f_w(x)$$ для произвольных значений $$w_i$$:

$$ \int\limits_0^1dx_1\,f^{-1}_{w_2}\left(f_{w_1}(x_1)\right)\cdot f^{-1}_{w_3}\left(f_{w_1}(x_1)\right)\cdot\ldots\cdot f^{-1}_{w_n}\left(f_{w_1}(x_1)\right) ={w_1\over w_1+w_2+w_3+\ldots+w_n}. $$(3)

Воспользуемся некоторыми эвристическими соображениями, которые позволяют угадать вид нашей функции. В интеграле можно перейти к новой переменной $$s=f_{w_1}(x_1)$$. Тогда подынтегральное выражение есть произведение величин $$f^{-1}_{w_2}(s)\cdot f^{-1}_{w_3}(s)\cdot\ldots\cdot f^{-1}_{w_n}(s)$$, а соответствующие веса в правой части входят только в виде суммы $$w_2+w_3+\ldots+w_n$$. Логично предположить, что обратная функция обладает показательным свойством по параметру:

$$f^{-1}_{w_2}(s)\cdot f^{-1}_{w_3}(s)\cdot\ldots\cdot f^{-1}_{w_n}(s) =f^{-1}_{w_2+w_3+\ldots+w_n}(s).$$(4)

Если обратная функция $$f^{-1}_w(y)$$ еще и непрерывна по этому параметру $$w$$, она имеет следующий вид: $$x=f^{-1}_w(y)=(g(y))^w$$, где $$g(y)$$ — некоторая новая монотонно возрастающая непрерывная функция. Отсюда следует, что прямая функция $$y=f_w(x)=g^{-1}(x^{1/w})$$.

Подставим полученный вид функций в интеграл из (3):

$$ \begin{align*} P_1&=\int\limits_0^1dx_1\,\left(g\left(g^{-1}(x_1^{1/w_1})\right)\right)^{w_2}\cdot \left(g\left(g^{-1}(x_1^{1/w_1})\right)\right)^{w_3}\cdot\ldots=\\ &=\int\limits_0^1dx_1\,\left(x_1^{1/w_1}\right)^{w_2+w_3+\ldots}= {1\over 1 +{w_2+w_3+\ldots\over w_1}}x_1^{1 +{w_2+w_3+\ldots\over w_1}}\Biggr|_0^1= {w_1\over w_1+w_2+\ldots+w_n}. \end{align*} $$

Таким образом, подстановка $$f_w(x)=g^{-1}(x^{1/w})$$ обращает уравнение (3) в тождество.

Вывод

Функция $$f_w(x)=x^{1/w}$$, а также ее композиция с любой монотонной функцией подходят для выбора из вариантов с заданными весами с помощью описанного в условии способа.

Обсудим единственность этого решения. Помимо естественного требования непрерывности и монотонности, мы наложили дополнительные ограничения (2) и (4). В этих предположениях решение единственно. В следующий раз мы рассмотрим вопрос единственности подробнее, а именно, появляются ли другие решения, если не требовать выполнения (2) и (4), а также можно ли вывести (2) и (4) непосредственно из условия или из более сильных ограничений на искомую функцию вроде дифференцируемости.